Tick Value: o que é e como utilizá‑lo no trading de criptomoedas

O tick value (valor do tick) representa a menor variação de preço permitida para um contrato futuro e o valor monetário associado a essa variação. Em mercados de futures de criptomoedas, compreender o tick value é essencial para calcular risco, dimensionar posições e estimar lucros ou prejuízos a cada movimento de preço.

Como o tick value é calculado?

O cálculo básico do tick value envolve três elementos:

1. Tick Size: a menor variação de preço permitida (ex.: 0,01 USDT).
2. Contract Size: a quantidade de ativos que cada contrato representa (ex.: 1 BTC por contrato).
3. Quote Currency: a moeda em que o lucro é liquidado (geralmente USDT ou USD).

A fórmula simplificada é:

Tick Value = Tick Size × Contract Size

Exemplo: se o tick size de um contrato de BTC/USDT for 0,01 e cada contrato representar 0,001 BTC, então:

Tick Value = 0,01 × 0,001 = 0,00001 USDT

Esse valor indica quanto você ganha ou perde a cada “tick” de movimento de preço.

Por que o tick value importa?

• Gestão de risco: Saber o valor monetário de cada tick permite definir stop‑loss e take‑profit com precisão.
• Alavancagem: Em contratos alavancados, o tick value determina o capital efetivo que está em risco por movimento de preço.
• Custo de transação: Algumas corretoras cobram taxas baseadas no número de ticks movimentados.

Para aprofundar a relação entre alavancagem, risco e tick value, veja nosso guia definitivo sobre alavancagem e riscos em futures.

Aplicação prática no Binance Futures

A Binance define tick sizes diferentes para cada par de negociação. Por exemplo, o contrato BTCUSDT Perpetual tem tick size de 0,01 USDT, enquanto contratos de altcoins podem ter tick sizes de 0,001 ou 0,0001 USDT. Consulte o guia completo de futuros perpétuos na Binance para encontrar as especificações de cada contrato.

Como usar o tick value na sua estratégia

1️⃣ Dimensionamento de posição: Calcule quantos contratos você pode abrir sem exceder o risco máximo desejado.
2️⃣ Definição de stops: Se seu risco máximo for 50 USDT e o tick value for 0,01 USDT, seu stop pode ser colocado a 5.000 ticks de distância.
3️⃣ Backtesting: Ao testar estratégias, inclua o tick value para simular custos reais de execução.

Recursos externos para aprofundamento

Para uma visão mais ampla sobre tick size e sua importância em diferentes mercados, confira o artigo da Investopedia. Também recomendamos o Blog da Binance, que frequentemente publica atualizações sobre especificações de contratos.

Entender o tick value é um passo fundamental para operar com confiança nos mercados de futuros de criptomoedas. Use as informações acima para ajustar suas posições, proteger seu capital e melhorar a eficiência das suas estratégias.