O que é Anchored VWAP?

O Anchored VWAP (Volume Weighted Average Price) é uma variação avançada do VWAP tradicional que permite ancorar o cálculo a um ponto específico no tempo – como o início de um evento de mercado, um breakout ou a abertura de um contrato futuro. Diferente do VWAP simples, que recalcula a média ponderada a partir do início do dia, o Anchored VWAP oferece uma visão mais contextualizada do preço médio ponderado a partir do ponto de ancoragem escolhido.

Por que o Anchored VWAP é relevante para cripto

Nos mercados de criptomoedas, onde a volatilidade pode ser extrema, ter uma referência de preço baseada em volume a partir de um evento chave ajuda a identificar áreas de suporte e resistência mais precisas. Isso permite que traders de Futures Trading e de Spot Trading Estratégias tomem decisões mais informadas.

Como calcular o Anchored VWAP

1. Escolha o ponto de ancoragem (por exemplo, a abertura de um contrato futuro ou o momento de um breakout).
2. Acumule o volume negociado e o valor total (preço × volume) a partir desse ponto.
3. Divida o valor acumulado pelo volume acumulado para obter o preço médio ponderado.

Fórmula: Anchored VWAP = Σ(Preço × Volume) / Σ(Volume) a partir da data de ancoragem.

Aplicações práticas

• Identificação de zonas de suporte/resistência: Quando o preço rompe o Anchored VWAP, costuma indicar um novo impulso.
• Entrada em posições longas ou curtas: Muitos traders entram em long quando o preço se mantém acima do Anchored VWAP e, ao contrário, vendem a descoberto quando está abaixo.
• Gerenciamento de risco: O Anchored VWAP pode servir como stop‑loss dinâmico, ajustando‑se ao fluxo de volume.

Estratégia avançada: Anchored VWAP + Funding Rate

Combine o Anchored VWAP com o Futures Funding Rate para validar a direção do mercado. Se o Funding Rate está positivo (indicando pressão compradora) e o preço está acima do Anchored VWAP, a tendência de alta tem maior probabilidade de continuar.

Ferramentas e plataformas

Plataformas como Binance Academy e Investopedia oferecem indicadores de Anchored VWAP que podem ser adicionados a gráficos de TradingView ou diretamente nas telas de negociação das exchanges.

Erros comuns ao usar Anchored VWAP

1. Escolher um ponto de ancoragem inadequado (ex.: um período de baixa liquidez).
2. Ignorar outros indicadores de confirmação, como volume ou padrões de candles.
3. Aplicar o Anchored VWAP em mercados extremamente ilíquidos, onde o volume pode distorcer o cálculo.

Conclusão

O Anchored VWAP é uma ferramenta poderosa para quem deseja analisar o preço médio ponderado a partir de eventos críticos no mercado cripto. Quando usado em conjunto com outras métricas – como Funding Rate, análise de volume e padrões de preço – ele pode melhorar significativamente a precisão das entradas e saídas.

Para aprofundar ainda mais seu conhecimento sobre negociação de futuros, confira nosso artigo Futures DCA Bot: Guia Completo para Automatizar sua Estratégia de Dollar‑Cost Averaging em Criptomoedas.